Сначала решите, хотите ли вы использовать XSLT 1.0 или 2.0. XSLT 2.0 - гораздо более богатый язык, и единственная причина, по которой он предпочитает XSLT 1.0, заключается в том, что он поддерживается в более широком диапазоне сред (например, в браузере).
Затем решите, какой процессор XSLT вы хотите использовать. Существует широкий выбор для XSLT 1.0; довольно узкий выбор для XSLT 2.0.
Затем посмотрите в документации по этому процессору XSLT, чтобы узнать, как его запустить.
Учитывая, что вы, кажется, в порядке с преобразованием из командной строки Windows, я бы порекомендовал использовать Saxon-HE, который можно получить по адресу http://saxon.sf.net/ . Вам нужно будет установить Java, а затем вы сможете запустить Saxon. Документация находится здесь: http://www.saxonica.com/documentation/index.html#!using-xsl/commandline
Если вы предпочитаете простой графический интерфейс, рассмотрите «Kernow для Saxon».
Если вам нужна среда разработки с хорошим редактором и отладчиком, вам придется заплатить за нее, но Stylus Studio и oXygen - это хорошая цена, и оба предоставляют вам выбор XSLT-движков.