AFAIK aplay
не поддерживает ввод данных от stdin. Один [уродливый] обходной путь может заключаться в том, чтобы взять файл, сохранить его /tmp
и воспроизвести его оттуда:
$ curl -s https://server.com/file.ogg > /tmp/file.ogg && afplay /tmp/file.ogg