Каждый веб-сайт может иметь доступ только к своим собственным cookie-файлам и манипулировать ими, но вы можете использовать фреймы и фреймы для отображения виджета другого веб-сайта на своем сайте (и позволить ему получать доступ к своим собственным cookie-файлам).
В случае кнопки Facebook вы ссылаетесь на PHP-скрипт и Javascript на сайте Facebook, которые могут получить доступ к cookie-файлу Facebook.
Например:
<a name="fb_share" type="button" share_url="http://example.com" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> Если вы хотите ограничить возможность сайта получать доступ к своим собственным файлам cookie, вам придется либо настроить параметры браузера, как обычно (некоторые браузеры могут быть настроены так, чтобы всегда запрашивать у вас разрешение на использование файлов cookie для определенных сайтов), настроить что-либо например, NoScript, чтобы запретить запуск JavaScript, если вы явно не разрешаете его, или настройку правила брандмауэра, которое блокирует трафик на рассматриваемый сайт.