Если вы вернетесь обратно к диалоговому окну, то, что он показывает, вводит в заблуждение (ошибка), поскольку SSMS действительно сохранила ваши новые местоположения по умолчанию для данных и журнала. Но в настоящее время он показывает только правильное значение для резервного копирования.
После перезапуска SQL Server отображаются правильные значения для всех трех параметров: