За последние годы DirectX превратился в монстра. Каждый раз, когда выпускается новая версия среды выполнения, они используют совершенно разные библиотеки DLL.
Если ваше приложение предназначено для версии DirectX, выпущенной в декабре 2005 года, вполне возможно, что у вас не установлена эта версия среды выполнения. И нет, вам нужна правильная версия DX9, DX11 полностью ортогональна DX9 - вы могли бы иметь систему с установленным DX11, но без DX9 полностью, если Microsoft на самом деле не поставляла обе версии вместе с операционной системой.
Короче говоря, загрузите распространяемый установщик DirectX от Microsoft.