Если у вас не включены теневые тома, у вас все в порядке. Это сообщение очень распространено, потому что восстановление системы включено по умолчанию и МОЖЕТ хранить данные в другом месте, однако, если USB не был подключен постоянно, маловероятно, что данные будут в другом месте.
Я все время вижу это предупреждение для USB, и поскольку я подключаю USB только для копирования и удаления файлов, файлы никогда не появляются в других местах ...