Взгляните на групповую политику, ее в пользовательской конфигурации или конфигурации компьютера -> Административный шаблон -> Компоненты Windows -> Internet Explorer -> Панель управления Интернетом -> Страница безопасности
Там просто перейдите в зону, которую вы хотите установить.
Или вы можете запустить отчет GP, чтобы увидеть, какие настройки применяются. Для этого откройте cmd и введите
gpresult /h gpresult.html
ваш отчет будет сохранен в вашем текущем каталоге, когда вы запустите cmd. Получив отчет, посмотрите внизу страницы, вы увидите примененные настройки.
Вот мой, я просто включил один GP только для того, чтобы проверить его