Каждый процесс (не каждая консоль) имеет свой «текущий каталог», и процессы не могут изменять «текущий каталог» любого другого процесса - ни в Windows, ни в Linux.
Поведение MC, которое вы описали, должно быть реализовано другими способами, кроме простого выхода:
Вместо выхода через F10 вы говорите MC, чтобы открыть новую оболочку внутри, нажав Ctrl + O (которая только скрывает MC, но фактически не возвращает к родительской оболочке). Вы можете использовать тот же ярлык Ctrl + O в FAR.
Вместо непосредственного запуска MC вы запускаете его через псевдоним / функцию bash, который ожидает выхода MC, ищет в некотором согласованном месте, чтобы найти последний использованный путь MC, и изменяет «текущий каталог» оболочки на этот путь. (Это требует сотрудничества с MC для фактического сохранения пути где-либо.) Это можно сделать в Windows Cmd с помощью сценария .bat, но только если FAR имеет способ выполнять действия «до выхода».