Visual Studio Express не поставляется с какой-либо SQL Server Edition (полной или экспресс). Вам придется отдельно загрузить SQL Express и установить его. Не беспокойтесь об интеграции, все будет обрабатываться программным обеспечением. Установите VS Express, а затем SQL Express.
Вы готовы к рок-н-роллу!