Вы уверены, что ваш прокси является SOCKS-5 прокси. Получаемое сообщение об ошибке говорит о том, что Putty ожидает, что версия прокси будет 5, и что прокси возвращает неправильную версию (не 5).
Если вы можете интерпретировать немного кода, вы можете точно увидеть, что происходит, посмотрев на код прокси Putty и быстрый взгляд на протокол SOCKS .