Как предложил @Seth, мне нужно было удалить папку Devil May Cry на одном диске, а затем открыть командную строку в режиме администратора (щелкните правой кнопкой мыши -> Запуск от имени администратора). Затем введите:
cd C:\Users\[user]\OneDrive\Documents\My Games\ mklink /d "Devil May Cry HD Collection" "C:\Users\[user]\Documents\My Games\Devil May Cry HD Collection"
Работает как шарм.