Это относится к Internet Explorer 7, 8 и 9.
Снимите флажок со следующего параметра:
Свойства обозревателя > Общие > Вкладки > Настройки >[ ] Warn me when closing multiple tabs
Кроме того, когда вы получаете это окно сообщения, вы можете проверить :
[x] Always close all tabs(Спасибо, Моав ).
