Оказывается, это потому, что я использовал PowerShell ISE.
Существует различие в том, как ванильный PowerShell и PowerShell ISE обрабатывают ввод с консоли . Если вы хотите, чтобы управляющие перерывы работали так же, как в командной строке, вам нужно использовать vanilla PS.