Audacity - это бесплатный аудио и видео рекордер. Используя его, вы можете воспроизвести аудио URL, который вы упомянули, и записать его с помощью Audacity.
После того как вы установите Audacity, прочитайте это: http://wiki.audacityteam.org/wiki/Recording_audio_playing_on_the_computer