Что-то не так с CD, который вы используете. Он должен был быть установлен автоматически. Это может быть связано с тем, что вы скопировали файлы на компакт-диск, а не записали образ, или потому, что вы записали образ в раздел USB-накопителя, а не в дисковод.
Если вы находите этот процесс сложным, вам, вероятно, не стоит устанавливать Kali Linux. Процитирую их документацию "Должен ли я использовать Kali Linux?" -
Kali - это дистрибутив Linux, специально предназначенный для профессиональных тестеров проникновения и специалистов по безопасности, и, учитывая его уникальную природу, он НЕ рекомендуется, если вы не знакомы с Linux или ищете универсальный дистрибутив Linux для настольных ПК для разработки и веб-дизайна., игры и т. д.