Linux действительно балансирует рабочую нагрузку на всех процессорах. Однако для этого рабочая нагрузка должна быть многопоточной. Невозможно распределить однопотоковую рабочую нагрузку по нескольким ЦП, и, действительно, наиболее эффективно хранить однопоточную задачу на одном ЦП.
Проблема здесь в том, что рассматриваемый скрипт R не был написан как многопоточный.