Сайт, на который вы ссылаетесь, имеет текущую ссылку в заголовке HTML:
<link rel="shortcut icon" href="http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v43/96/43016202276/app_2_43016202276_3195.gif" />
Он также должен иметь ссылку на файл .ico, чтобы он хорошо работал во всех браузерах .
Более подробную информацию о значках можно найти в Википедии .