Еще один вариант - угробить WinZip.
Используя Info-Zip, у unzipper есть UnzipSfx.exe, и вы можете использовать следующее из командной строки:
copy / b unzipsfx.exe + myfile.zip myfile.exe
Если вы хотите графический интерфейс, Info-Zip также имеет WiZ. 7-Zip также поддерживает самораспаковывающиеся файлы и, как правило, лучше, чем WinZip, всеми возможными способами (за исключением того, что WinZip появился первым, еще во времена Windows 95, и поэтому стал известен в первую очередь).