Ваш брандмауэр запрашивает разрешение, потому что, пока вы встраиваете IE в свое приложение, и, насколько я могу судить, IE - это то, что имеет доступ к Интернету, ваше приложение должно иметь разрешение от имени IE.
Относительно безопасности: Нет, для домашней программы доступ в Интернет небезопасен. Безопасность трудна даже для экспертов.
Тем не менее, основываясь на представленном вами коде, вы вряд ли столкнетесь с проблемой, не связанной с проблемами безопасности IE.