Загрузите файл MSI с этого места. Дважды щелкните для установки - фактически, это извлекает файлы в (по умолчанию) C: \ SQL Server 2000 Sample Databases.
Сценарий, который вы хотите запустить - "instnwnd.sql".
Я только что запустил его на SQL Server 2008 и R2, и, кажется, работает нормально.