Вам нужно будет вручную создать файл ярлыка (.lnk) с помощью Блокнота, подсчитав общее количество символов в пути к файлу .exe (включая пробелы и косые черты), тогда содержимое в файле должно выглядеть следующим образом:
(total number of characters)#(path to exe file)
Тогда вы бы его сохранили.
Для полной информации: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms861519.aspx