Есть несколько продуктов, которые могут делать это, перехватывать исходящие соединения, сделанные приложениями, и перенаправлять их через прокси.
Одним из примеров этого является Proxifier, который поддерживает SOCKS, а также CONNECT туннелирование через http-прокси.
Другой - клиент SOCKS OpenText, который использует протокол SOCKS.