Для меня это сработало с использованием / J, вместо этого, таким образом создавая соединение каталога для всего каталога, видя, что файл .snt, вероятно, единственный файл, который когда-либо находился в этом каталоге. Так что попробуйте это:
mklink /J "%appdata%\Microsoft\Sticky Notes" "e:\Notes\StickeyNotes.snt"