Вы, вероятно, использовали какой-нибудь модовый установочный носитель XP. dxdiag по умолчанию устанавливается в XP, и обычно нет способа пропустить его во время установки или удалить его с помощью «Установка / удаление компонентов Windows».
Вы можете получить этот файл с оригинального компакт-диска (просто найдите или DXDIAG.EX_ в папке I368).
Переименуйте этот DXDIAG.EX_ в DXDIAG.CAB и распакуйте его, как обычный архив CAB.