На самом деле произошла неправильная настройка параметров электропитания. План электропитания был настроен так, чтобы никогда не отключать дисплей, если он подключен.
Изменение значения на «10 минут» решило проблему, дисплей отключился через 10 минут, даже если подключен RDP.
Дорожка: Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings\