Идея Power Query заключается в том, что соединение и запрос строятся в Power Query, а затем обновляются по требованию. VBA не вступает в игру при создании запроса. Это победит цель Power Query.
Что вы можете сделать с VBA, так это автоматизировать обновление запроса, но есть некоторые встроенные настройки, которые могут сделать это без VBA.
Редактирование: похоже, что требование для VBA исходит из необходимости сохранять пути к файлам для Power Query динамическими. Вы можете параметризовать пути к файлам в Power Query. Это даже не требует VBA. Используйте таблицу параметров, используйте функцию Cell () на листе Excel, чтобы получить путь к текущему файлу, и используйте функцию в M, чтобы прочитать ее в качестве параметра строки источника. Google fnGetParameter, чтобы увидеть, как. Тогда ни один из ваших файловых путей не должен быть жестко связан с запросом.