У вас есть доступ администратора или это ноутбук, выпущенный компанией? Если это последнее, многие системные администраторы запрещают личные заставки.
Если это ваш собственный ноутбук, перейдите на Regedit. Существует довольно много параметров, которые можно изменить для этой конкретной проблемы.