Это нормальное поведение и по замыслу. В Windows вы поделились Ethernet-соединением. Когда вы подключаетесь к VPN, VPN становится вашим соединением по умолчанию, и ваше соединение Ethernet фактически отключается.
Вы не можете получить доступ к Интернету или предоставить функции точки доступа через отключенный интерфейс, и у вас нет общего доступа к интерфейсу VPN, поэтому ваша точка доступа также не может его использовать.