Вы не указываете, на каком компьютере должен работать прокси-сервер, и доступно много прокси-серверов. Одним из простых вариантов будет Squid, доступный как для Linux, так и для Windows. Я немного не уверен относительно того, на каком уровне информировать здесь, но;
Вы найдете Squid по адресу http://www.squid-cache.org/
Загрузите (предпочтительно) двоичный пакет с http://www.squid-cache.org/Versions/
Вы найдете документы по адресу http://www.squid-cache.org/Doc/.
Примеров Innstallation много в Интернете, как для Linux, так и для Windows. Я не вижу преимущества вырезания и вставки какой-либо документации здесь.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я до сих пор не знаю, на какой ОС вы будете работать, но если вы решите пойти с Squid, кажется, что он не имеет uPnP для NAT Traversal, поэтому вы можете посмотреть, как добавить правило NAT для вашего Маршрутизатор домашней сети.
Это для включения входящих подключений к вашему прокси из интернета. Это общая область, чтобы потерпеть неудачу.
Обычно это довольно просто. Предположим, что ваш компьютер находится в сети 192.168.1.0 (или это может быть 10.0.0.0 ..) с адресом 192.168.1.10, а ваш прокси-сервер squid работает на порту 8080. Установленное правило NAT обычно имеет вид;
WAN (Интернет) порт из / в порт: 8080/8080
LAN (домашняя сеть) порт из / в порт: 8080/8080
LAN IP: 192168.1.10
Можно использовать другую семантику, в зависимости от маршрутизатора, например источник (для WAN) и пункт назначения (для LAN) (для входящего трафика).