Это не столько параметр безопасности / конфиденциальности, сколько уведомление об ошибке. Все, что вам нужно сделать, это просто отключить опцию, чтобы Skype сообщал вам.
Сервис> Параметры> Уведомления> Настройки уведомлений
Снимите флажок «запрашивает мои контактные данные» и сохраните. Теперь вы не будете беспокоиться об этом предупреждении каждый раз, когда кто-то хочет получить ваши данные.