Как вы сохраняете их как .jpg? Вы выбрали JPEG в настройках формата файла? (Я полагаю, что по умолчанию краска имеет значение .bmp, поэтому вы можете сохранить .bmp с расширением .jpg).
Однако, как уже говорили в комментариях, Paint не является отличной программой для каких-либо серьезных задач редактирования изображений. Хорошей бесплатной альтернативой является Paint.NET, она отличается большей простотой использования Paint и гораздо большим набором функций.