Возможно, вы играете не в той папке.
Попробуйте перейти shell:sendto
из Run или Explorer.
Если я копирую фактическое заявление
Вы не должны копировать программу. Просто ярлык.
Изменить: Согласно http://windowsxp.mvps.org/sendtofix.htm, эта проблема может возникнуть из
- Путь к папке оболочки SendTo, неправильно заданный в реестре
- Отсутствуют значения реестра 'drop handler'
На этом сайте также есть исправления для XP и Vista. Стоит попробовать (сначала резервное копирование реестра)