Вы можете создать статический список воспроизведения (Файл -> Новый список воспроизведения), который не изменится, пока вы не добавите новые файлы вручную (Файлы -> Добавить папку ...).
Если вы хотите, чтобы ваш плейлист автоматически обновлялся, вам нужно использовать медиатеку. Ваши настройки должны выглядеть так, как показано здесь .
Ваш NAS подключен к букве диска Windows, или вы получаете к нему доступ через \\nas\share
?