Так что я понял это (по крайней мере, для своих нужд), и это было намного проще, чем я думал.
Вначале я обдумал проблему и попытался использовать мостовую сеть, сделав свой хост шлюзом, а затем попытался перенаправить трафик на адаптер tun0 - пустая трата времени.
Решение:
в меню устройства в параллелях просто настройте сеть на «общий доступ». В виртуальной машине XP (или любой другой) вручную установите DNS на адрес вашего контроллера домена (в моем случае 172.16.0.254). Подключитесь к OpenVPN на хосте, я использую Tunnelblick для управления этим в OS X. OpenVPN должен добавить правильные маршруты для вас.
Нет причин, по которым это не должно работать для VirtualBox или VMWare на Linux или хосте Windows.
Вот и все.