Должно быть в формате
file://server/folder/file.ext
Это две косые черты в начале. Поэтому вам нужно преобразовать обратные слэши в прямые слэши и экранировать любые символы, не разрешенные в URL (например, пробел ->% 20).
Чтобы сделать это проще, я использую SendTo Toys и задаю следующие параметры:
Имейте в виду, что это создаст ссылку и позволит вам скопировать ее, но щелчок по ее открытию может не работать из-за настроек безопасности на вашем ПК.