Чтобы XP аутентифицировался на WS2003 как анонимный, необходимо включить гостевую учетную запись, поскольку анонимный переводится в гостевой.
Лучшим решением было бы создать учетную запись на WS2003 с тем же именем, что и учетная запись на XP, и предоставить ей необходимые разрешения.