Вы можете проверить, существуют ли входящие правила безопасности, запрещающие трафик rdp в группе безопасности сети. в виртуальной сети вашей виртуальной машины.
Для более подробной информации о Windows, пожалуйста, перейдите по этой ссылке: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/troubleshoot-rdp-connection
Для получения дополнительной информации о Linux, https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/detailed-troubleshoot-ssh-connection