Вам не нужно иметь физическую звуковую карту на сервере, чтобы добавить виртуальную звуковую карту к виртуальной машине. VMware Workstation может добавлять виртуальные звуковые карты к виртуальным машинам, размещенным на ESX (однако учтите, что удаленный звук не поддерживается, поэтому он может вас не устроить).
Возможно, еще одна попытка - получить звуковую карту USB и подключить ее как USB-устройство на стороне клиента к удаленной консоли. (Я не знаю, насколько хорошо это работает.)